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ボリンジャーバンドで逆張りしたらFXに勝てるのか - 貴方を幸福にするFXブログ

ボリンジャーバンドで逆張りしたらFXに勝てるのか

最近エセ賢者がエセトレーダーなのが完全に忘れられている気がするので、今回はFXの話です。
珍しくテクニカル分析について解説しているので、明日はきっと雨でしょう。

雨傘猫

トレーダーの多くが使う移動平均線の手法と言えば、MACDとボリンジャーバンド。
特に猫賢者はボリンジャーバンドが好きで、移動平均線から乖離したポイントでよく逆張りをしていました。

統計学によると、レートの95.5%は2σバンドの中で収まるはず。
しかし、エセ賢者が逆張りすると、どういうわけかあっさり貫かれてロスカットになってしまうのが長年の謎でした。

ボリンジャーバンドとは、移動平均線と、その上下に値動きの幅を示す線を加えた指標のことです。
統計学的に「価格の大半がこの帯(バンド)の中に収まる」とされているため、価格が乖離した際の逆張り、あるいは広がっていく際の順張りに使われています。

ボリンジャーバンドとチャート
画像出典:外為オンラインFX実践チャート https://www.gaitameonline.com/academy_chart02.jsp

何を言っているのかわからない人は、学校の偏差値を考えてみてください。
偏差値とは学生の学力が相対的にどのレベルにあるのを示したもので、基本的に50を中心とした正規分布になります。

貴方の学力がどれほどかはわかりませんが、おそらくは35~65の範囲に入っているでしょう。
エセ賢者のように偏差値の外側へ突っ込んでいく変人も稀にいますが、大抵の人は中心値(50)に近い数字に落ち着きます。

ランダムに高校生男子を一人捕まえたとして、彼が偏差値65以上であることはまずありません。
だって、そんなに優秀な人は全体の7%しかいないんですから。

偏差値正規分布

FXや株式投資のチャートにも中心(移動平均線)があるので、そこから大きく外れる可能性は低くなります。
統計学によると、正規分布における一点が移動平均線から標準偏差σ内に収まる確率は、以下のようになると言われています。

1σ以内→68.26%
2σ以内→95.44%
3σ以内→99.73%


1σ内だと31.7%は外側に出てしまうので、あまり信用はできません。
しかし、2σ内だとたったの4.5%しか外れません。
(あくまで理論上は)

ボリンジャーバンドと正規分布

レートが移動平均線から外れて、2σのバンドに近づいている。
2σ内に収まる確率が95%もあるなら、収束する方に賭けたら勝てるんじゃないか?


そう思って、エセトレーダーは2σに達した時点で逆張りエントリーしていました。

しかし、この方法で逆張りは、あまり勝率が良いとは言えませんでした。
少なくとも、勝率95.5%なんて絶対に行きません。
2σを超えた高値でショートしているのに、容易く高値更新されることもあります。

さて、統計学的に95%が保障されているのはずなのに、どうして実際はそこから外れた数字がポンポン出てくるのでしょうか?

その理由は意外と単純で、ボリンジャーバンドは正規分布に対応する指標であって、正規分布でないものには適用できないからです。
数学の教科書には綺麗な分布が描いてあるけど、現実には偏っている分布の方が多いしね。

非正規分布

日本の学生は皆同じような教育を受けているので、極端に大きな差は出ません。
皆が満点(100点)を目指しているので、妙な得点を取る人もあまりいません。
もちろん、のび太君のように異端な才能を持った子供が多数いれば、分布が歪んでしまうこともありますが。

工業製品はもっと顕著で、良品の規格寸法に従って厳格に製造されます。
稀に規格外れの不良品が出ることもありますが、目標値がはっきりしているために綺麗な分布となり、不良率も一定になることが多い。

一方で、為替相場や株式相場はとても歪んでいます。

皆が同じような手法でエントリーしているわけでも、同じレートでの利益確定を目指しているわけでもありません。
中にはレンジ相場と捉えて逆張りに精を出している人もいるでしょうし、反対に高値更新を目指してひたすら買っている人もいるでしょう。

資金力もバラバラで、1万円ぽっちの個人投資家もいれば、1兆円規模で動かすファンドもいます。
ブルとベアは常に殴り合っていますが、決してその力は互角ではありません。

犬と戦う猫

目標も金額も異なる集団を一つにまとめて、完全な正規分布になるでしょうか?
世の中には多数の人がいるので合算すればある程度均一になりそうな気もしますが、偏りが出ることも少なくないでしょう。
取引の偏りや非対称性が、ボリンジャーバンドを機能しなくしているのだと考えられます。

ちなみにこのテクニカル理論を提唱したジョン・ボリンジャーは、「2σラインで逆張りしろ」とは言っていなかったそうです。
どちらかと言えば、トレンドを判断して順張りするのに使っていたとか。

売りと買いが拮抗した方向感のない状態であればレートは正規分布に近くなり、レートが2σのレンジ内に収まりやすくなるでしょう。
その状態であれば、ボリンジャーバンドを用いた逆張りも有効でしょう。

しかし、注文が偏って正規分布が崩れてしまえば、標準偏差の障壁は容易く破られます。
レンジ相場からトレンド相場に変化したものと判断して、順張りするべきかもしれません。

相場は常に参加者が入れ替わり、状況が変化しています。
理論通りに動く時期もあれば、しない時期もあります。

いつどんな時も必ずワークする手法は存在しません。
今この瞬間の相場がどのような環境にあるのか、判断する力を養ってください。

判断や理解を司る
私にも判断力をくれ!

⇒グランビルもリバモアもボリンジャーも、皆破産している
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No title

こんばんわ。

賢者様 大変だと思いますが、
お体十分ご自愛下さいませ。

わたくし、賢者様のブログにヒントを得て
今年は少ない種銭ながら今のところ堅調です。

本当に本当にありがとうございます。

これからも、
楽しみにさせて頂いております!

2017-08-22 01:10 | from 本郷

Re: No title

> こんばんわ。
>
> 賢者様 大変だと思いますが、
> お体十分ご自愛下さいませ。
>
> わたくし、賢者様のブログにヒントを得て
> 今年は少ない種銭ながら今のところ堅調です。
>
> 本当に本当にありがとうございます。
>
> これからも、
> 楽しみにさせて頂いております!

だんだん何のブログなのかわからなくなっていますが、
何かしら参考になれば幸いです。
これから先は相場も荒れてくると思うので、
十分ご注意ください。

2017-08-22 09:46 | from 幸福賢者

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