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FXで最も大切な資金管理とはいったい何なのか? - 貴方を幸福にするFXブログ

FXで最も大切な資金管理とはいったい何なのか?

カップルはクリスマス入店禁止
守らねばならないものがある! (*`皿´*)ノ

トレードで勝つために必要な要素は、大きく分けて四つあります。

①資金管理
②トレード日誌
③バックテスト
④取引手法


どれも重要な要素ですが、まず第一に資金管理が来ます。
たとえ勝率やプロフィットファクターが素晴らしい手法があって十分なバックテストを行ったとしても、過大なポジションを持てば簡単に破産してしまいます。

株式投資やFXの教師も、皆が口を揃えて「資金管理が一番大事!」と言います。
しかし、世のトレーダーはみんな資金管理を理解し、完全にマスターできているのでしょうか?

貴方も投資家なら、ぜひ教えてください。

資金管理とは、何ですか?
いったいどういう状態になれば、資金管理ができていると言えるのですか?
エセ賢者には、それがさっぱりわからんのです。

株式投資は全然わからない知らない

どこぞの猫賢者のように2000万円をひとつの会社につぎ込んだら、それは資金管理になっているんでしょうか?
それはあり得ませんよね。
一発で全財産を失うなんて、アホとしか言いようがありません。

では、資金の10%ずつ、10回に分けて使ってみてはどうでしょう?
10連敗でゼロになってしまうからダメ?

それでは仕方ありませんね。
では、資金の1%ずつでどうでしょう?
100%回負けなければ、ゼロにはなりません。

これなら、なんとなく安心できそうな気がしますね。
でも、それで正解という保証がどこにあるのでしょうか?
やっぱりよくわかりません。

わけがわからないよ

実は上記の判断は、100%間違っている!

・・・ということもなく、だいたい半分ぐらいは合っています。

1回あたりの損失額を抑えることで、正しい資金管理に近づくのは本当です。
いくら期待値の高い手法を使っていても、資金がゼロになったら終わりですからね。

正しい資金管理の条件は、概ね二つ。

①論理的・数学的に正しい数量であること
②貴方のメンタルが崩れない範囲の数量であること


前者は貴方の取引手法で決まるものなので、定数ではありません。
勝率・損益率・リスク資産比率などの条件から判断して、最も合理的な取引数量を割り出します。

<参考>
・バルサラの破産確率
・ケリーの公式

FXのセミナーなどでは1%や2%など特定の割合が良いと習いますが、それを鵜呑みにしてはいけません。
それはその講師が現在扱って取引手法において合理的であっただけで、貴方が今手掛けている投資とは何の関係もないからです。

もう一つの条件は、「貴方のメンタルが崩れない範囲の数量であること」です。
これが非常に重要。

最初に計画を決める時はどんな枚数、ストップ、時間にしようが、精神的な影響はありません。
資金の10%を損切りポイントにしたとしても、最後の1回までやり切れると考えるでしょう。
だって、現実には損失が発生していませんからね。

しかし、実際にロスカットが起こると、だいたいの人は計画から外れて勝手なことを始めます。
負けたからやり方を変えようとか、損失分を取り返すためにロットを2倍にしようとか、戻るまで何日か塩漬けにしようとか。

100万円中の20~30万円も損をしたら、平常心を保てる人の方が少ないでしょう。
何千万円溶かしてもケロっとしているギャンブル賢者なら可能かもしれませんが、貴方はそんなに鈍感ではありませんよね?

苦悩

トレードには、ドローダウンは付き物です。
勝率が良くても連続して負けることは多いし、それが積み重なって損失が膨らむこともあります。

10万円の損失に耐えられないのなら、1万円になるように数量とロスカット幅を落とすべきでしょう。
1万円でも大きいなら、千円。
千円でも大きいなら、百円。

貴方が精神的に安定してトレードができるまで、いくらでも桁を下げればいい。
最悪デモトレードでも構いません。
時給に換算すると泣きたくなりますが、少額で慣れてから少しずつ枚数を増やしていけば済むことです。

アンバランスなお金タワー

一度損失割合が決まったら、それに対して適切な取引量を設定するのは難しくありません。

例えば、USD/JPYの1万通貨ロングを100pips逆行でロスカットすれば、損失額は1万円。
貴方の資産が100万円で損失を1%に抑えるのなら、1万通貨以内の取引でなければなりません。
10万円の1%なら、1000通貨ですね。
100万円で2万通貨や3万通貨で取引していたら、明らかに過大な取引量です。

もちろん、それは「今回の取引で100pipsのロスカットが合理的である」という状況に限定した話です。
チャートによっては50pipsが適切かもしれないし、レジスタンスと現在値の差を取ったら56pipsという半端な数字かもしれない。

自分の手法や現在の状況に合わせてストップ値は変わるので、その都度エクセルを使って再計算しなくてはいけません。
とりあえず1万円とか1万通貨とか、何も考えずにただ切りの良い数字を設定したら、資金管理自体が崩壊してしまいます。

資金管理とはその名の通り「資金を守る」ことですが、同時にトレーダー自身のメンタルも守るものでなければなりません。
我々投資家にとって、損失とは生命の危機も同じ。
大切な資産と心身を守るために、細心の注意を払っていきましょう。


守りたい家

最小単位1ドルから取引できる優良業者、SBIFXトレード



⇒損をしないFXの始め方
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No title

②貴方のメンタルが崩れない範囲の数量であること

これに尽きるね。

俺も散々市場のドローダウンに

散々打ちのめされてきた。

そして

資金管理するようになっている。

100万の資金で

1000通貨単位で取引してる。

勝っているが

糞つまらん。

糞つまらん。

多分今後も勝てると思うが

糞つまらん

これが

多分資金管理というのだろう。





2018-01-07 18:47 | from ねずみ賢者

Re: No title

> ②貴方のメンタルが崩れない範囲の数量であること
>
> これに尽きるね。
>
> 俺も散々市場のドローダウンに
>
> 散々打ちのめされてきた。
>
> そして
>
> 資金管理するようになっている。
>
> 100万の資金で
>
> 1000通貨単位で取引してる。
>
> 勝っているが
>
> 糞つまらん。
>
> 糞つまらん。
>
> 多分今後も勝てると思うが
>
> 糞つまらん
>
> これが
>
> 多分資金管理というのだろう。

つまらないってことは、きっと正しいってことですよ。
歩くことも、呼吸することも、コンスタントに利益を上げることも、そんなに面白くはない。
けれど、その平凡な作業を繰り返していくのが、生き続けるということなんでしょう。

2018-01-07 21:43 | from 幸福賢者

No title

「1ヶ月以内に全資産の1割を失ったら1ヶ月休む」
とか単純なルールの方が良い思う。

頭を冷やす時間が必要。

2018-01-09 06:31 | from うっしー | Edit

Re: No title

> 「1ヶ月以内に全資産の1割を失ったら1ヶ月休む」
> とか単純なルールの方が良い思う。
>
> 頭を冷やす時間が必要。

熱くなった頭を冷やして、リフレッシュする時間を設けるのは大切ですね。
しかし、それは直接お金をコントロールすることではないので、今回の記事では取り上げませんでした。

2018-01-09 20:59 | from 幸福賢者

No title

>貴方のメンタルが崩れない範囲の数量であること

↑確かにこれ一番重要だよね
いままでスキャや長期投資等色々試してきたが勝てていてもメンタルが崩れていたらそれ以上先がなかったからね(一時的に勝てていても後日必ず負けたわね

2018-01-11 16:22 | from 名無しもほどほどに

Re: No title

> >貴方のメンタルが崩れない範囲の数量であること
>
> ↑確かにこれ一番重要だよね
> いままでスキャや長期投資等色々試してきたが勝てていてもメンタルが崩れていたらそれ以上先がなかったからね(一時的に勝てていても後日必ず負けたわね

今の相場もまさにそんな感じですね。
円安やビットコインの上昇で勝てている時はいいけれど、下がった時に冷静でいられるかどうか。
ここ数年の1月はずっと円高なので、落ち着いて相場の動向を見守りたいところです。

2018-01-11 22:55 | from 幸福賢者

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