バルサラの破産確率 ヤムチャの死亡率は100%! - 貴方を幸福にするFXブログ

バルサラの破産確率 ヤムチャの死亡率は100%!

童貞バンザイ
ヤケになるなよ。

トレーダーがどのぐらいの確率で破産するかは、
・損益率(ペイオフレシオ)
・勝率
・リスク資金比率

の三つで計算することができます。

これによって計算した確率を、バルサラの破産確率と呼びます。
このサイトで簡単に計算できますので、ご自身の破産確率を一度計算してみると良いでしょう。

下の表はリスク資金比率を一定にした場合の破産確率を示したものです。
視覚的に破産確率の変化を理解することができますが、もう一つ変数があるのをお忘れなく。

バルサラの破産確率

FXの場合、
勝率=勝ちトレード数÷全部のトレード数
損益率=平均勝ちpips÷平均負けpips
リスク資金比率=一回のトレードで損切る資金の割合

です。

仮に平凡なトレ-ダーのヌコマニアさんが
資金:100万円
損切り:10万円
で、利益も損失も同pipisの、勝ち負け半々のトレードをしたとしましょう。

勝率=50%
損益率=1
リスク資金比率=10%

から計算すると、

破産確率= 99.992%

なんてこったい!
確実に破産するよ!


ファー猫

収支がトントンであった場合、長期的に見れば必ず破産します。
生き残るためには三つのパラメータがもっと高くなくてはいけないのです。

では、どのパラメータを上げればよいのか実験してみましょう。

☆勝率を上げた場合
勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=10%
破産確率= 13.443%

勝率=60%
損益率=1
リスク資金比率=10%
破産確率= 1.734%

勝率=60%
損益率=1
リスク資金比率=10%
破産確率= 1.734%

勝率=70%
損益率=1
リスク資金比率=10%
破産確率= 0.021%

急激に破産確率が下がりましたね。
勝率というのは非常に大事な要素です。

☆損益率を上げた場合
損切り10pipsに対し、利確12pipsであれば、損益率は1.2になります。
損失より利益が高くなれば、当然破産確率は下がるはず。

勝率=50%
損益率=1.2
リスク資金比率=10%
破産確率= 18.975%

勝率=50%
損益率=1.5
リスク資金比率=10%
破産確率= 3.730%

勝率=50%
損益率=2.0
リスク資金比率=10%
破産確率= 0.813%

やはり損益率が大きくなるほど、破産確率は高まりますね。
損少利大は相場の鉄則です。

☆許容損失を小さくした場合
一回のトレードの損失を限定して、10%⇒1%にしたらどうなるでしょうか?

勝率=50%
損益率=1
リスク資金比率=1%
破産確率= 99.924%

一応破産確率は下がりますが、やっぱり破産しますね。
トントン収支では資産が増えないので、どうやっても破産するのです。

しかし、許容損失を小さくするのが無意味というわけではありません。
勝率を55%に上げた上で、破産確率の変化を確認してみましょう。

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=10%
破産確率= 13.443%

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=5%
破産確率= 1.807%

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=2%
破産確率= 0.004%

10%のとき13%の確率で破産していたのが、2%にしたら殆ど破産しなくなりました。
期待値がプラスな状態で掛け金を減らせば、確実に破産確率は下がるのです。

☆コツコツドカンな破産確率
あるところに、勝率=90%で毎回利益=5pipsを積み上げるヤムチャさんがいました。
サイヤ人でもないくせに、地球きっての凄腕として大手を振るっていました。
実際はクリリンのほうが強いんですが、自信だけは人一倍あったようです。

そんな彼も10回に1回だけ50pips負けるときがありましたが、めったにないので気にしないことにしました。
彼の破産確率を計算してみましょう。

勝率=90%
損益率=0.1
リスク資金比率=1%
破産確率= 100%

確実に死ぬじゃねえか・・・

ヤムチャ死亡

期待値がマイナスだと、破産確率は100%になります。
損失が利益を上回らないように気を付けましょう。

☆まとめ
・勝率は高いほうがいい(できれば50%以上)
・損益率は高いほうがいい(できれば1以上)
・一回の賭け金は小さいほうがいい(できれば2%以下)


当たり前のことですが、上記の三つが揃っていないとトレーダーは破産します。
トントン収支は普通の成績に思えますが、長期的には確実に破産します。
破産確率は1%以下を目指しましょう。

勝率が高ければ破産確率はぐっと低下しますが、いつでも必ず勝てるという投資法はまずありません。
当然勝率100%なら他がどうであろうと確実に勝てますが、アービトラージか超能力でもない限り不可能です。

損益率も自由に上げられるものではありません。
ボラリティのない相場で100pipsも取れませんしね。

まずは自分で確実にコントロールできる損切り額を見直してみましょう。
資金が100万円なら、損失は1万円以下。
1万円より5千円のほうがいいし、5千円より千円のほうがいい。
取引ロットが小さく、損切りが浅いほど、生き残る確率は高くなるのです。

相場で生き残る為には勝率と損益率を程度確保した上で、一回の損失を小さく抑える必要があります。
これはFXはもちろん、バイナリーオプションや株式など、あらゆる投資で言えることです。

自分の投資法が正しいか知りたい方、
どうすれば勝てるのか知りたい方は、
破産確率を計算してみてはいかがでしょうか?

バルサラの破産確率が計算できるサイト

怪我した猫
ふう、今日も致命傷で済んだぜ。

<合わせて読みたい記事>
⇒元手ゼロからリスクなしでFXを始める方法
関連記事
お読み頂き、ありがとうございました。
今日もあなたが幸せでありますように。
応援クリックで、もっと記事が増えます
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村
コメント
非公開コメント

応援クリックで、もっと記事が増えます
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

No title

コメントを入力ください>まずは自分で確実にコントロールできる損切り額を見直してみましょう。
資金が100万円なら、損失は1万円以下。
1万円より5千円のほうがいいし、5千円より千円のほうがいい。
取引ロットが小さく、損切りが浅いほど、生き残る確率は高くなるのです。
。。。私も、、、10ロットぐらいは持ってますがぁまだまだ、様子見ですねぇ。。。まだまだこれから楽しみぃ。。。

2014-07-30 21:45 | from | Edit

Re: No title

>まずは自分で確実にコントロールできる損切り額を見直してみましょう。
> 資金が100万円なら、損失は1万円以下。
> 1万円より5千円のほうがいいし、5千円より千円のほうがいい。
> 取引ロットが小さく、損切りが浅いほど、生き残る確率は高くなるのです。
> 。。。私も、、、10ロットぐらいは持ってますがぁまだまだ、様子見ですねぇ。。。まだまだこれから楽しみぃ。。。

1ロットが1万通貨なのか10万通貨なのか。
10万なら結構金持ちかも。

2014-07-30 22:21 | from 幸福賢者

No title

コメントを入力ください>10万なら結構金持ちかも。金持ちではないですよ会社員ですしぃ。。。10ロット。。。口座資産1000万ぐらいだから10ロットは気持ち程度です。私の友人は億以上。。。うらやましいです。が幸福賢者さん私も友人も持ってる金額が違うだけで、、、やってる事は変わりません。。。あっ。。。そうそうスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)はアルゼンチンの格付けを「選択的デフォルト(SD)」に引き下げた。。。アルちゃぁ~ん。。。

2014-07-31 07:34 | from | Edit

確率に勝負を挑む

今後の自分のトレードスタイルを見直すには参考になります。もし、“お前はもう死んでいる状態(破産確率が100%)”だとしても、現時点でプレイヤーとして生き残っているのであれば蘇生できます。世の中には、何回も蘇生する不死身な心身を持ち合わせている方いますが、羨ましい限りです。

リスク管理能力ゼロで、テクニカル手法は“ザ直感”の私は、言わずと知れた破産確率100%です。人間の致死率も100%なので、生きているうちに破産しなければ、この勝負は私の勝ちということで、いざ勝負!(・・・・チ~~ン)

2014-07-31 09:04 | from ミスターワタナベ

No title

めっさ勉強になりました!
ヤムチャがことごとく死んでしまう理由もはっきり分りました!
でもこういうキャラ好きです。w

2014-07-31 09:53 | from 伊達猫 | Edit

Re: 確率に勝負を挑む

> 今後の自分のトレードスタイルを見直すには参考になります。もし、“お前はもう死んでいる状態(破産確率が100%)”だとしても、現時点でプレイヤーとして生き残っているのであれば蘇生できます。世の中には、何回も蘇生する不死身な心身を持ち合わせている方いますが、羨ましい限りです。
>
> リスク管理能力ゼロで、テクニカル手法は“ザ直感”の私は、言わずと知れた破産確率100%です。人間の致死率も100%なので、生きているうちに破産しなければ、この勝負は私の勝ちということで、いざ勝負!(・・・・チ~~ン)

ゾンビには破産確率など関係ない!
それもまた真理か。

2014-07-31 19:06 | from 幸福賢者

Re: No title

> めっさ勉強になりました!
> ヤムチャがことごとく死んでしまう理由もはっきり分りました!
> でもこういうキャラ好きです。w

私もヤムチャとヤジロベーは好きです。
主役にはなれない微妙な強さがいいんですよね。

2014-07-31 19:08 | from 幸福賢者

No title

損切りすると負けます。
損切りしないと決めてから、それにふさわしい投資行動を考えると、あまり負けません。


株で損切りを勧めるのはどうかと思います。
実際は、損切りすると退場一直線です。
次に取ったポジションでも同じく含み損になるのが普通だからです。

2014-11-23 09:18 | from 名も無き天才投資家

Re: No title

> 損切りすると負けます。
> 損切りしないと決めてから、それにふさわしい投資行動を考えると、あまり負けません。
>
> 株で損切りを勧めるのはどうかと思います。
> 実際は、損切りすると退場一直線です。
> 次に取ったポジションでも同じく含み損になるのが普通だからです。

損切りしないと、大きく負けます。
損切りすると、小さく負けます。
どうせ負けるなら小さいほうがいいと思いますよ。
負けないのが一番良いんですけど。

2014-11-23 09:37 | from 幸福賢者

No title

FXでは損切り必須ですけど、株では違うことができます。

GCするたびに少しだけ買ってほおって置く(GC詐欺上等よ。オイコラッ)というアホな投資行動でも結局はプラスになります。
損切りしないと決めれば、銘柄とサイズと買い方が自然に変わるからです。

パナソニック ソニー NEC 板硝子 日産 トヨタ メガバンク 日経平均連動ETF・・・地獄を見ても結局儲かります。


損切りしたらダメです。素人は。と思います

2014-11-23 09:52 | from 名も無き天才投資家

Re: No title

> FXでは損切り必須ですけど、株では違うことができます。
> GCするたびに少しだけ買ってほおって置く(GC詐欺上等よ。オイコラッ)というアホな投資行動でも結局はプラスになります。
> 損切りしないと決めれば、銘柄とサイズと買い方が自然に変わるからです。
> パナソニック ソニー NEC 板硝子 日産 トヨタ メガバンク 日経平均連動ETF・・・地獄を見ても結局儲かります。
> 損切りしたらダメです。素人は。と思います

数年単位で塩漬けする覚悟があるなら、それも一つの方法でしょう。
低レバ放置だって、間違ってはいない。
それで満足できるかは人それぞれですが。

2014-11-23 11:58 | from 幸福賢者

トラックバック

http://valuablefx.blog.fc2.com/tb.php/392-61a69a93