EUR/CHFとUSD/HKD ペッグ通貨のマイナススワップが辛い - 貴方を幸福にするFXブログ

EUR/CHFとUSD/HKD ペッグ通貨のマイナススワップが辛い

ガンダムと使途
ダメだ、ATフィールドが堅すぎる。

前記事:HKDの買い場到来

以前紹介した通り、
・EUR/CHF
・USD/HKD

の二つの通貨ペアでエセ賢者は取引を行っています。

いずれも擬似ペッグで下限が決められているため、スイスや香港の政府が方針を変えない限り一定以上レートが動くことはありません。
「時間はかかっても、しばらく待てば利益が出る」
と思ってポジションを取っています。

しかし、
「やっぱり甘かったか」
と後悔中。

怪我した猫

☆ペッグなのに儲からない理由
エセ賢者が投入した資金は、どちらも400万くらい。

・EUR/CHF 1.215 40枚
・USD/HKD 7.751 80枚 


くらいで余裕を持ってポジションを取っています。
しかし、損益はかなりマイナス。

為替レート的には底値に近いので損はないのですが、スワップポイントの損失が大きい。
大きいというより、最近になってやたら大きくなりました。

コロコロ業者を変えるエセ賢者ですが、現在EUR/CHFを買ったのは、DMM証券。
なぜかというと、国内で一番スプレッドが狭かったから。

しかし、同じことをするのはお勧めしません。
というか、ユロスイ買うなら他の所にしたほうがいい。
マイナススワップがやたらきついから。

ユーロの利下げ前はプラススワップでしたが、利下げ後のスワップは、
+1⇒-1⇒-4⇒-8
というようにどんどん悪化しています。

ユーロの政策金利が変わってからもスワップの低下が止まらないのは、買いポジションが大きすぎるからでしょう。
売買比率がロング93%・ショート7%なので、DMM側の都合の良いように操作されたと邪推。
元々売り有利なスワップを提供する会社なので、仕方ないか。

値動きの低いペアで利益を出すために大量にポジションを取れば、どんどんマイナススワップが溜まって、いつの間にか利益を超えてしまうことになります。
逆に言えばEUR/CHFショートはプラスになってお得なのですが、それはまた別のお話。

☆EUR/CHFのスワップポイント・スプレッド
(2014年8月現在)
DMM FX 買い-8 売り+8 スプレッド1.3pips
GMOクリック証券 買い-5 売り+2 スプレッド1.3pips
・YJFX 買い-4 売り+3 スプレッド1.5pips
ライブスター証券 買い+5 売り-10 2.5pips


見ての通り、一長一短です。
ライブスター証券は買いスワップがプラスなので、長期運用に向きます。
(マイナス金利なのになぜ?)

しかし、スプレッドが高いため、短期売買には向きません。
値幅が10pipsもないのに、2.5pipsも取られて採算が合うだろうか?
ライブスターは全体的にスワップ高めの業者なので、豪ドル買いとかにはいいんですが。

GMOやDMMはスワップがマイナスですが、スプレッドが狭いので短期売買向け
YJFXもたいして変わらない。
エセ賢者はスプレッドを気にしてDMMを使っているわけですが、枚数的にマイナススワップがきつくなってきました。
底値が限られているからといって何ヶ月も放置したら、スワップだけで赤字です。

余談ですが、DMM FXは他の通貨のスワップも低い。
(豪ドル円65円、NZD円65円)
そのため、他の業者と両建てするとノーリスクで利益が得られます。(スワップアービトラージ)
例えばSBI FXトレードGMOクリック証券で買い(+85)、DMM FXで売れば(-65)、1枚当たり毎日20円ゲット。
そういう意味では良い業者なんですが、今回はそこが裏目に出ました。


参考記事:スワップアービトラージ

EUR/CHFだけでなく、USD/HKDも同じような感じです。
国内業者は全てマイナススワップで、ポジションを持っているだけで若干ライフが削られます。
一部海外業者にゼロまたはプラスのところもありますが。

USD/HKDの場合、スワップ自体は微々たるものなのですが(-1円)、明らかに値動きが小さいのがネック。
ゾンビ賢者の心電図と良い勝負です。

靴べらの売り上げ
マジで動かねぇ。
※実際はもうちょっと動きます

一週間待っても10pips取れるか取れないかくらいなので、今のところ殆ど利益は出ていません。
どんだけ上値が重いんだよ。
海外口座でレバ400倍でやれば数pipsでも大きな利益になるのですが、25倍だとやはりショボい。

レバ888倍でやればあるいは・・・?




ペッグ通貨は損失のほぼ出ない良い取引対象ですが、皆がそれを狙うために値動きが固定される側面もあります。
ボラリティが極端に小さいと、本来無視できるぐらいのマイナススワップでも、大きく収益が悪化することもあります。

ただ闇雲にポジションを取るのではなく、ボラリティとスワップをよく確認して仕掛けましょう。

至近距離
勝負とは、狙えるだけ狙って仕掛けるもの。
近すぎるくらいで丁度良い。
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No title

貴重な情報ありがとうございます。
海外でイスラム口座で取引すればマイナススワップがつかずに安心して長期運用できるのではないでしょうか?

2015-04-23 08:25 | from 名も無き天才投資家

Re: No title

> 貴重な情報ありがとうございます。
> 海外でイスラム口座で取引すればマイナススワップがつかずに安心して長期運用できるのではないでしょうか?

そうなんですが、マイナーペアの取り扱いつつスワップフリーで、
かつ信用のおける業者がどれだけあるか。
それを見つけられれば文句なしなのですが。

2015-04-23 20:44 | from 幸福賢者

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