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アービトラージ 勝率が著しく高い取引 - 貴方を幸福にするFXブログ

アービトラージ 勝率が著しく高い取引

ポカリ値段
これも一つのアービトラージ・・・・なのか?

アービトラージ(裁定取引)とは、金利差や価格差を利用して、
売買し利鞘を稼ぐ取引のこと。
サヤ取りともいう。

物の価値というのは、人が決めるものなので、
どこでも同じ値段とは限りません。
同じ水でも、日本の水道水と砂漠の水では、全く価値が違うでしょう?

安い所で買って、高いところで売って、差額を得る。
それがアービトラージです。

当然、皆が取引するほど供給が増え、価格差は縮まります。
価格が収斂していくこの過程を一物一価の法則といいます。

しかし、市場というのは常に動き続けるものですから、
常に新しい価格差が生まれ、アービトラージをする機会も、
生まれています。

アービトラージは、今の情報で利益が決定するため、
収益を不確実な未来に依存しません。

それゆえ、ほぼ負けがない、究極の投資法と言えます。

☆代表的なアービトラージ
①スワップアービトラージ
本ブログで紹介している、FXの金利差を利用した裁定取引です。
FXのスワップポイントは業者によって違うため、
差額を利益にすることができます。

日本のFX業者ではあまりスワップに差はありませんが、
海外にはスワップフリーの業者がいくつもある為、
為替変動を無視して、スワップだけを確実に得ることができます。
要するに、利率の高い定期預金です。

興味のある方は、以下の記事を参照

異業者両建て(海外)
スワップフリー業者一覧

②為替レートアービトラージ
為替レートは、業者によって、微妙に違います。
高い業者で売り、安い業者で買えば、裁定取引が成立します。
しかし、価格はリアルタイムで変動するので、
人間の目でやるのは少々難しいかもしれません。

参考記事:不確定性原理

③ブックメーカー投資
ブックメーカーというのは、英国公認の賭け元のことです。
格闘技や選挙やスポーツなど様々なものに賭けることができます。
賭けにはオッズがあり、胴元によってオッズが違うことがあります。

例えば、日本と韓国の試合のオッズが、
A社:日本1.5倍、韓国2.1倍
B社:日本2.2倍、韓国1.4倍
なら、A社で韓国に賭け、B社で日本に賭ければいいことになります。
どっちが買っても、合計がプラスになるので、必ず勝つことができます。
※計算は、ご自分でどうぞ

参考⇒ブックメーカー投資とは

④株式アービトラージ
株にも、価格差が生じることがあります。
IPOの抽選や、自社株の優待などを利用して、
安く株を買えるチャンスが存在します。

その際、買うと同時に空売りをすれば、
アービトラージが成立します。

他にも現物株を持ちながら、信用で空売りする、
株式優待タダ取りが、結構人気です。

⑤商品アービトラージ
同一の商品先物、あるいは、極めて近い商品の価格差を狙います。
原油とガソリン、牛肉と豚肉など、原理的に近いものは、同一の商品と見なすことができます。
色々なペアが考えられますので、商品こそは、鞘取りの王者と言えるでしょう。

⑥せどり(転売)
現物の商品アービです。
世界で最も有名な裁定取引ですが、これを裁定取引と認識している人が、どれだけいることか。
現物は瞬間取引ができないので、最も確実性が低いアービトラージと言えます。

少しだけ紹介してみましたが、アービトラージはまだまだあります。
沢山というか、無限にあると思います。

全ての価値は、人間個人が決めるものですから、全く同じにはならないのです。

スーパーで一円でも既に商品を探している貴方は、既にアービトラージを始めているのですよ。

店でもオークションでも、身の回りの商品の値段を注意深く見れば、新しい発見があるかもしれません。
お勧め品

勝率100%の投資法が、なぜ一般に広まらないのか?
必ず勝てるはずなのに、なぜ上手くいかないのか?

次回は、アービトラージの真価に迫ります。

次の記事:アービトラージの欠点

日経225アービトラージシステム・ドラゴン
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2014-05-08 21:11 | from 投資一族のブログ