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取引枚数やレバレッジを減らすことは資金管理ではないと何度言えばわかるのか? - 貴方を幸福にするFXブログ

取引枚数やレバレッジを減らすことは資金管理ではないと何度言えばわかるのか?

韓国従軍慰安婦像は中国の墓に埋葬
そこに置くのは違わないか!? ((((;´・ω・`)))

「証拠金に対してポジションを取りすぎないことが資金管理」

「レバレッジを低めにするのが資金管理」


こう思い込んでいるトレーダーをよく見かけますが、それは全然違います。

取引枚数を減らすのは資金管理ではありません!
低レバは資金管理になりません!


既に何度か同じ話をしたと思いますが、どうせ誰も覚えていないでしょう。
FXにおいて一番大事なことなので、何度でも理解できるまで説明します。

例えば、
「ドル円は口座残高20万円につき1万通貨が目安」
みたいに口座資金でロット数を決めようとする人がいますが、無茶もいいところ。

ポジションサイズは資金管理の必須事項ではありますが、金額が決まれば自動的に最適なサイズが決まるものではありません。
そもそも取引内容を考える前にポジションを決める時点で、トレードの基本がわかっていないのだと思います。

なぜそれが資金管理にならないかというと、損失は取引枚数だけでは決まらないからです。

証拠金に対してポジションが小さい低レバレッジでも、ロスカットが間に合わない急落が来たり、トレンドに逆らった塩漬けをしたら簡単に死にます。
実際エセ賢者はレバ5倍ぐらいで口座を吹き飛ばした上に、追証まで食らったことがあります。

金融庁は最大レバレッジを引き下げることでリスクが低減できると思い込んでいますが、実際はレバレッジ25倍以下でも不足金や破産者は発生しています。

追証未収金発生件数

まず最初に、資金管理の目的を振り返ってみましょう。
資金管理をするのは何のためですか?

単純に言うと、「損失額を限定するため」です。

「元手が100万円の状態からから10万円を稼ぐ」
これはそれほど難しくありません。

しかし、これは至難の業。
「損切りで資金が10万円まで減ってから10万円取り戻す」

同じ金額を取ろうとしても、元手次第で難易度は変わります。
FXでは大きく負けてから取り戻すのが非常に大変なのです。

一方で、一回の損失を小さくすれば、負けてもその後の影響は小さくなります。
例えば100万円が99万円になっただけなら、稼ぐ能力はほとんど変わりません。
投資家は数度の負けで再起不能にならないように、損失を徹底的にコントロールしなければなりません。

ロスカットビットコイン狼狽売り損切り

損失の金額は、次の数式で計算できます。

損失=枚数×ロスカット幅

おや、ポジションサイズ(枚数)が出てきますね。

これを見たあなたは、
「損失が枚数に比例するなら、枚数を減らすのが資金管理で合ってない?」
と考えるかもしれません。

しかし、それは大間違いです。
なぜなら、本当に使うべき式は逆だからです。

枚数=損失÷ロスカット幅

数学が得意な人は気付いていると思いますが、上記の式は同じものです。
単に枚数に対する解を求めてみただけです。

なぜ入れ替えたかというと、「ポジションサイズは許容される損失とロスカット幅から計算で導くもの」だからです。
ドルコスト平均法、トラリピ、マーチンゲールのように資金分散を目的とする手法は例外ですが、テクニカル分析を基準にした普通のトレードであれば、取引枚数を決めてからスタートすることは基本的にありません。

仮にあなたが上昇に転換したと思しきチャートを見て、トレンドフォローで買おうと考えたとしましょう。
その際の損切りポイントはレートが予想に反して下落し、前回のサポートを割ったところでしょうか。
(もちろん手法によって違います)

その場合のロスカット幅は、エントリー時のレートとサポートラインのレートの差です。
チャートに定規を当ててみれば数値がわかりますね。
おそらく綺麗な数字にはなっていないでしょう。

トレンド相場チャート

つなぎ売りやオプションのヘッジなどを使う手法であれば、その計算次第でロスカット幅が決まるでしょう。
統計的に損失より利益が大きくなるように設定すれば、自然と最適な損失幅が導出されるはずです。

ロスカットの幅は、あなたが使う手法と相場状況によって毎回変わります。
50pipsとか100pipsとか、いつも同じ数字で損切りするわけではありません。

何も考えずに取引ロット数を2万通貨に固定して、ドル円を取引したとしましょう。
その場合の損失額は、

・ロスカットが100pispの時→2万円の損失

・ロスカットが200pipsの時→4万円の損失

・ロスカットが1000pipsの時→20万円の損失


となり、全く損失をコントロールできません。
枚数やレバレッジで資金管理を行うのは不可能なのです。

資金管理をするためには、まず最初に許容する損失額を決めなければいけません。
いくらがいいとははっきり言えませんが、仮にあなたがロスカットになっても「まぁ、このくらいならいいか」と思って、メンタルが崩れない額がいいでしょう。

地球が抱えている問題に比べれば損失は軽微

例えば、

口座資金:100万円
許容する損失割合:1%


としましょうか。
その場合の許容する損失額は、100×1%=1万円になります。

一回負けても99万円残る。
不運にも5枚連続で負けても95万円残る。
感覚的なのが気になりますが、とりあえずこんなものでしょうか。

1回の取引の損失が1万円。
チャートから読み取ったロスカット幅が仮に40pipsだとしたら、適切な取引枚数はいくらになりますか?

先ほどの計算式から、

枚数=損失÷ロスカット幅=10000÷(40×100)=2.5万枚

となります。

許容する損失とロスカットの幅を決めれば、適切な取引枚数は自動的に計算されます。
ロスカット幅を変更すれば、それに従って枚数も変わります。

これまでにポジションサイズの計算を行ったことがなければ、まずエクセルを開いてください。
マイクロソフトにお金を払うのが嫌なら、キングソフトスプレッドシートでも構いません。

そこに今回の数式を入れて、ポジションサイズの計算表を作りましょう。

参考までに、世界一トレードが下手と言われる猫賢者からパクってきた表を載せておきます。
クロス円なので1pips→100円/枚で計算していますが、外貨の場合は当時の為替レートで換算する必要があります。

FXにおける最適取引ロットの計算表

チャートは一刻一刻と変化しているので、悠長に電卓を叩いているとチャンスを逃してしまいます。
あらかじめ必要な数字を入れておいて、すぐに答えを出せるようにしておくといいでしょう。

繰り返しになりますが、ポジションサイズや実効レバレッジを抑えることは資金管理ではありません
ポジションサイズは、損失とロスカットの幅を決めれば自動的に決まります。

証拠金から枚数を決める人はトレードを理解していない素人か、さもなくば何らかの理由でロスカット幅を決めたくない人(ロスカットしたくない人)でしょう。

いくら低レバにしたところで、あなたがこれから被るであろう損失は限定できません。
まず手法からロスカット幅と許容損失を定め、リスクを抑える所から始めましょう。

パソコン画面を見てトレードする猫

⇒大衆心理を利用して利益を上げる!維新流トレード術

⇒マネーゲーマーという生き方
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No title

>近いうちに「みんなのクレジットの真相」を執筆予定。

かれこれ2週間、毎日正座して楽しみに待ってます・・
そろそろよろしくお願いします!

2019-08-29 18:50 | from 名無しもほどほどに

Re: No title

> >近いうちに「みんなのクレジットの真相」を執筆予定。
>
> かれこれ2週間、毎日正座して楽しみに待ってます・・
> そろそろよろしくお願いします!

毎日正座させて大変申し訳ございません!
現在構想を練っておりますので、じきに公開できると思います。
色々めんどくさい内容を含めるとかなり長い話(10回ぐらい?)になると思いますが、
最後まで執筆したいと思います。

2019-08-29 18:56 | from 幸福賢者

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