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丁半博打の誤解 FXの勝率は常に50%以下 - 貴方を幸福にするFXブログ

丁半博打の誤解 FXの勝率は常に50%以下

理想の彼氏
なんて都合のい相手!?

FXやBOで予想を外して負け続けると、よく思うことがあります。
「こんなに外れるなら、サイコロでも振ってたほうがいいんじゃないか?
どうせ確率は1/2だし」

数学サイコロ
FXの賭けに適したサイコロ

確かにFXにしろ、株式にせよ、結果は上がるか下がるかの二択。
一時的にレートが停滞することはありますが、しばらく待てば動き出して、どちらかの結果になります。
だったら、どっちに賭けても勝率は同じと考えてしまいがちです。

しかし、それは間違いです。
ランダムにトレードを行った場合、勝率は絶対に50%より低くなります
サイコロを振って何度もトレードをしたら、確実に負けるのです。
FXも株式投資も、最初からそういう作りになっています。

☆トレードの勝率が50%を下回る理由
FXで負ける一番の要因は人間の感情とプロスペクト理論ですが、仮にそれらを克服したとしても勝率はトントンにはなりません。
理由は以下の通り。

①スプレッド(手数料)
取引をする際、必ず買値と売値の差だけ不利なレートで約定します。
スプレッドが1pipsであるなら、リミットはストップより1pips高くないと割りに合いません。
リミットとストップを同じ幅に置けば、スプレッドの分だけストップのほうが近くなり、勝率が低下します。

取引回数が少なければ影響は小さくて済みますが、スキャルピングや自動売買で頻繁に取引を繰り返すと馬鹿にならない損失が積み上がります。
インヴァスト証券のスプの広さは、シストレの鬼門ですね。

②証拠金の制約
利益はいくら出ても強制決済されることはありませんが、損失が許容量を超えれば強制ロスカットが発動します。
仮に一週間後のレートが買値より高かったとしても、その前に下落が生じて最低証拠金を下回れば損切りで終わりです。
ハイレバで取引する程、勝率は下がります。

③スワップポイント(オーバーナイト金利)の差
大抵の業者において、買いスワップと売りスワップは同額ではなく、その差が業者に支払う維持手数料になります。
ポジションを取っているだけで差し引き分だけ損をする為、長期的には負けやすくなります。

なお、次の業者は売り買いのスワップが同額なので、スワップ損はありません。
DMM.com証券
・外為ジャパン
・くりっく365

④逆指値のスリッページ
指値は不利なほうにずれて約定することはありませんが、逆指値は頻繁に滑ります。
リミットとストップを同額にしても、滑った分だけ損のほうが大きくなります。

指値が有利なほうに滑る業者は、最近ではSBIFXトレードくらいでしょうか。
マネーパートナーズが有利滑りを廃止したのは、実に残念。

⑤外的要因
ストップ狩りやヘッジファンドの仕掛け等により、レートが操作される場合があります。
わざわざ貴方の小銭を狙ってファンドが仕掛けてくるとは思いませんが、一般投資家と同じようなポジションを取れば、狙われることもあるかもしれません。
相場においては資金が大きいほうが、明らかに有利なのです。

以上のような理由により、FXの勝率はかなり下がります。
取引条件により異なりますが、完全にランダムにトレードした場合の勝率は40%程度と思ったほうがいいでしょう。

宝くじや競馬よりはずっとマシですが、期待値でいうなら明らかにマイナスサムゲームです。
適当にトレードを繰り返せば、最初は運良く勝てたとしても、長期的には必ず負けます
もしも確たる優位性を持たずにトレードをしているとしたら、負ける為にトレードをしているようなものです。

上に書いたような要素を削っていけば、当然勝率は上がります。
・スプレッドの狭いメジャー通貨ペアを取引する
・トレード回数を必要最低限に抑える
・ローレバで証拠金に余裕を持って取引する
・スワップやスリッページに強い業者を選択する
・皆と同じようなポジションを取らない


例えば、SBI FXトレードやDMM.com証券のような優良業者を使えば、スプレッド・スワップ・スリッページによる被害は抑えられるでしょう。
維持率に余裕を残し、無駄なポジションを取らないのも取引の基本です。

しかし、それだけでは勝てません。
勝率が50%に近づくだけで、超えることはないのだから。
統計的に見るなら、どうやったって勝ち目はないのです。

高名なトレード教室の先生方には悪いと思いますが、はっきり言わせてもらいます。
FXは負けるように出来ている!!!
感情を排して統計的に分析すると、どうしてもそうなるのです。

それでも勝とうと思うなら、上記の要素とは違う何か別の要因によって勝率を上げるしかありません。
必勝法とはいかなくても、確かに存在する優位性があれば、貴方が勝つ可能性もあるでしょう。
逆に言えば、それなくして勝つことなど、不可能だということです。

相場で利益を得ようと思うなら、勝てる理由を見つけましょう。
聖杯が存在するかは不明ですが、勝率を上げるくらいなら、いくつか方法はあります。
アービトラージなり、システムの不備を突くなり、インサイダーなり、手段を選ばなければ何かしら手はあるでしょう。
夢を追うなら、タイムマシンでも発明してください。

闇雲に挑んでも、相場で勝つことは有り得ません。
勝ちたいと思うなら自分なりの武器を探すことです。


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