バルサラの破産確率 ヤムチャの死亡率は100%！

ヤケになるなよ。

トレーダーがどのぐらいの確率で破産するかは、
・損益率（ペイオフレシオ)
・勝率
・リスク資金比率
の三つで計算することができます。

これによって計算した確率を、バルサラの破産確率と呼びます。
このサイトで簡単に計算できますので、ご自身の破産確率を一度計算してみると良いでしょう。

下の表はリスク資金比率を一定にした場合の破産確率を示したものです。
視覚的に破産確率の変化を理解することができますが、もう一つ変数があるのをお忘れなく。



FXの場合、
勝率＝勝ちトレード数÷全部のトレード数
損益率＝平均勝ちpips÷平均負けpips
リスク資金比率=一回のトレードで損切る資金の割合
です。

仮に平凡なトレ-ダーのヌコマニアさんが
資金：100万円
損切り：10万円
で、利益も損失も同pipisの、勝ち負け半々のトレードをしたとしましょう。

勝率=50%
損益率=1
リスク資金比率=10%
から計算すると、

破産確率＝ 99.992%

なんてこったい！
確実に破産するよ！



収支がトントンであった場合、長期的に見れば必ず破産します。
生き残るためには三つのパラメータがもっと高くなくてはいけないのです。

では、どのパラメータを上げればよいのか実験してみましょう。

☆勝率を上げた場合
勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 13.443%

勝率=60%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 1.734%

勝率=60%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 1.734%

勝率=70%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 0.021%

急激に破産確率が下がりましたね。
勝率というのは非常に大事な要素です。

☆損益率を上げた場合
損切り10pipsに対し、利確12pipsであれば、損益率は1.2になります。
損失より利益が高くなれば、当然破産確率は下がるはず。

勝率=50%
損益率=1.2
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 18.975%

勝率=50%
損益率=1.5
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 3.730%

勝率=50%
損益率=2.0
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 0.813%

やはり損益率が大きくなるほど、破産確率は高まりますね。
損少利大は相場の鉄則です。

☆許容損失を小さくした場合
一回のトレードの損失を限定して、10%⇒1%にしたらどうなるでしょうか？

勝率=50%
損益率=1
リスク資金比率=1%
⇒破産確率＝ 99.924%

一応破産確率は下がりますが、やっぱり破産しますね。
トントン収支では資産が増えないので、どうやっても破産するのです。

しかし、許容損失を小さくするのが無意味というわけではありません。
勝率を55%に上げた上で、破産確率の変化を確認してみましょう。

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=10%
⇒破産確率＝ 13.443%

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=5%
⇒破産確率＝ 1.807%

勝率=55%
損益率=1
リスク資金比率=2%
⇒破産確率＝ 0.004%

10%のとき13%の確率で破産していたのが、2%にしたら殆ど破産しなくなりました。
期待値がプラスな状態で掛け金を減らせば、確実に破産確率は下がるのです。

☆コツコツドカンな破産確率
あるところに、勝率=90%で毎回利益=5pipsを積み上げるヤムチャさんがいました。
サイヤ人でもないくせに、地球きっての凄腕として大手を振るっていました。
実際はクリリンのほうが強いんですが、自信だけは人一倍あったようです。

そんな彼も10回に1回だけ50pips負けるときがありましたが、めったにないので気にしないことにしました。
彼の破産確率を計算してみましょう。

勝率=90%
損益率=0.1
リスク資金比率=1%
⇒破産確率＝ 100%

確実に死ぬじゃねえか・・・



期待値がマイナスだと、破産確率は100%になります。
損失が利益を上回らないように気を付けましょう。

☆まとめ
・勝率は高いほうがいい(できれば50%以上)
・損益率は高いほうがいい(できれば1以上)
・一回の賭け金は小さいほうがいい(できれば2%以下）

当たり前のことですが、上記の三つが揃っていないとトレーダーは破産します。
トントン収支は普通の成績に思えますが、長期的には確実に破産します。
破産確率は1%以下を目指しましょう。

勝率が高ければ破産確率はぐっと低下しますが、いつでも必ず勝てるという投資法はまずありません。
当然勝率100%なら他がどうであろうと確実に勝てますが、アービトラージか超能力でもない限り不可能です。

損益率も自由に上げられるものではありません。
ボラリティのない相場で100pipsも取れませんしね。

まずは自分で確実にコントロールできる損切り額を見直してみましょう。
資金が100万円なら、損失は1万円以下。
1万円より5千円のほうがいいし、5千円より千円のほうがいい。
取引ロットが小さく、損切りが浅いほど、生き残る確率は高くなるのです。

相場で生き残る為には勝率と損益率を程度確保した上で、一回の損失を小さく抑える必要があります。
これはFXはもちろん、バイナリーオプションや株式など、あらゆる投資で言えることです。

自分の投資法が正しいか知りたい方、
どうすれば勝てるのか知りたい方は、
破産確率を計算してみてはいかがでしょうか？

☆バルサラの破産確率が計算できるサイト


ふう、今日も致命傷で済んだぜ。

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