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アービトラージの欠点 勝率100%は嘘ではないが・・・ - 貴方を幸福にするFXブログ

アービトラージの欠点 勝率100%は嘘ではないが・・・

コンピュータのむこう
真実というのは、時として残酷なもの。

前回記事:アービトラージ勝率が著しく高い取引

アービトラージは、非常に優秀な投資法です。
なにせ、理論上の勝率は100%ですから。

しかし、そんな投資法があるなら、なぜ皆やらないのでしょうか?
実は、多くの欠点があるからです。
以下の場合は、アービトラージが成立しません。

アービトラージで利益が出ない場合

①サヤが開く確率が低い
ブックメーカー投資が稼げない理由の一つです。
オッズのサヤが発生すれば利益が出ますが、
そもそもサヤが発生しなかったら、利益が出ません。

利益が出るほど価格差が出るタイミングというのは、
非常に限られています。
サヤが広がるまで、オッズやチャートを見つめているのは、
時間の浪費に他なりません。
普通に働くより低い時給なら、ハローワークに行きなさい。

②サヤが極めて小さい
取引には、手数料(スプレッド)がかかりますので、
サヤが手数料より小さかったら、利益が出ません。
仮に出たとしても、取引量が少なければ、雀の涙でしょう。

機関投資家の場合は、話は別です。
彼らは個人より小さい手数料で、莫大な枚数を張ることができます。
その為、僅かなサヤでも、利益を出せるのです。

③約定しない、またはスリッページが発生する
サヤ取りが必勝なのは、理論通りに約定した場合です。
両建ての片方が約定しなかったり、滑った値で約定すれば、
損失を被ることになります。
業者によって、取引数に制限があったり、最悪凍結される場合も。

僅かな値のズレを狙う手法なので、確実に約定するシステムの確保が必須。

④変動が速すぎる
せどりで在庫を抱える人が多い理由です。
値段というのは、時間とともに変化してきます。
貴方がチャンスと思ったときには、もう値段が変わっていることも多いでしょう。

値段の変動が速い商品を扱う場合は、何らかのシステムを利用して、タイミングを計る必要があるでしょう。

⑤流動がサヤを縮める
砂漠に水筒を持っていけば儲かりますが、必要以上に供給すれば、儲けはなくなりますよね?
一般にサヤ取りをすればするほど、サヤは縮まります。
貴方が儲けるほど、自分の首を絞めるのです。

儲けが出ると知れば、人が殺到します。
皆が利用すれば、あっという間にサヤは消え、誰も儲からなくなるでしょう。

今の社会で物の価格差が極めて小さいのは、企業のサヤ取りの成果とも言えます。
物が社会に行き渡り、同じような価格で購入できるのは、彼らのおかげかもしれません。

以上の説明で、アービトラージが魔法の方法ではないことを、理解して頂けたと思います。

アービトラージは理論上負けなしの手法ですが、
実際は、様々な制約により、活用できる機会が少ないのです。

ブックメーカー投資は一時評判になりましたが、実際は欠陥だらけの詐欺手法であったそうです。

貴方がアービトラージを行おうと思うなら、
・サヤの開くペア
・約定率の高い業者
・高速のサヤ判断システム
・多くのロットを取引できる種銭

が必須になります。
確実性を追い求めるなら、それなりの労力が必要なのです。

確実に勝てる最強の手法、アービトラージ。
しかし、その実現は容易でないことを覚えておいてください。

ドナルド
うまい話には、乗らないようにしましょう。

次の記事:アービトラージの真価
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No title

お前が欠点だらけなだけ

2014-04-07 04:45 | from 名無しもほどほどに | Edit

Re: No title

> お前が欠点だらけなだけ

いいじゃないですか、欠陥だらけで。
完璧な人間なんて見ても面白くないしね。
人々が同じ過ちを犯さないように、私はずっと反面教師でいようと思います。

2014-04-07 18:42 | from 幸福賢者

この記事もう古いです。今はこの手法が見直されて来てます。

2016-03-31 06:02 | from 名無しもほどほどに

Re: タイトルなし

> この記事もう古いです。今はこの手法が見直されて来てます。

2013年の記事ですから、そりゃ古いでしょう。

技術も手法も、時代と共に移り変わっていきます。
日々研鑽あるのみです。

2016-03-31 08:10 | from 幸福賢者

No title

なにかな?

2016-09-30 21:16 | from 岡田 | Edit

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